• Titre : Docteur en Sciences de Gestion
• Statut : Professeur assistant
• Spécialité : Finance
• Département d'Enseignement : Finance
• Fonction: Responsable Département Droit, Comptabilité, Finance
• E-mail : p.rostan@supco-montpellier.fr
• Tél. : +33 4 67 10 28 05

Formation et diplômes

• 2003: Doctorat en Administration (Université de Québec Montreal, Canada)
• 1998: Master en Administration des Affaires (Université de Québec Montreal, Canada) 

Note biographique et thèmes de recherche

Dr. Pierre Rostan, professeur assistant au GSCM est arrivé en Mai 2010. Il est Chef du Département Droit, Comptabilité et Finance. Il est titulaire d'un doctorat en Administration (2003: Université du Québec à Montréal, Canada). Ses principaux thèmes de recherche sont l'évaluation des produits dérivés par les méthodes numériques, la prévision des structures à terme de volatilité et de taux d'intérêt, la modélisation de la volatilité stochastique, les méthodes d'estimation de la Valeur à Risque (VaR) ainsi que le rôle des banques centrales dans la vulnérabilité du système financier. Ses recherches ont été publiées dans des revues telles que the Journal of Theoretical Accounting Research, Insurance & Risk Management, Policy Options, L'Actualité Economique, etc., et avec des éditeurs tels que Palgrave-MacMillan.

Publications

Articles

• Ben-Ameur H., Bouafi H., Rostan P., Théoret R. & Trabelsi S. 2008. Assessing bankrupt probability on American firms: A logit approach. Journal of Theoretical Accounting Research, 3(2): 425-435.

• Théoret R. & Rostan P. 2005. The Bank of Canada and the vulnerability of the financial system. Policy Options, 27(2): 100-104.

• Théoret R. & Rostan P. 2005. Les bandes de Bollinger comme technique de réduction de la variance des prix d'options sur obligations obtenus par la simulation de Monte Carlo. L'Actualité économique, 81(4): 693-724.

• Théoret R., Rostan P. & Zabré L. 2004. Difficulté de calculer les swaps de volatilité. Assurance et Gestion de Risque, 72(2): 301-321.

• Théoret R. & Rostan P. 2004. De la réhabilitation du modèle de Black: tests empiriques de modèles d'options sur taux d'intérêt. Luxembourg Economic Papers, 18: 69-85.

Thèse & ouvrages

• Rostan P. 2003. Empirical foundations of interest rate options models: The case of Fong & Vasicek. PhD dissertation (Université de Québec Montreal, Canada).  

• Rostan P. 2001. Produits dérivés et Visual Basic: Les premiers outils de l'ingénierie financière. Montreal (Canada), Guérin.

Communications

• Théoret R., Rostan P., El Moussadek A. & Djebaili O. 2006. Forecasting the yield curve: The validation of the Nelson-Siegel model. The 34th Administrative Sciences Association of Canada Conference, June, Banff, AB, Canada. [Proceedings]

• Théoret R., Rostan P., El Moussadek A. & Djebaili, O. 2005. Forecasting the yield curve: a Monte Carlo simulation approach. The 18th Australasian Finance and Banking Conference, December, Sydney, Australia. [Proceedings]